A gestão de riscos em instituições financeiras. O processo de identificação de riscos. Tipos de riscos. As análises qualitativa e quantitativa dos riscos. O plano de respostas ao risco. A monitoração e o controle do risco. Estatísticas e análise de riscos. Análise de casos práticos.
Objetivo
Nunca houve tantas startups e novas oportunidades de investimento nessas empresas. Ao mesmo tempo, a aplicação no mercado de capitais ficou fácil e acessível para uma grande fatia da população mundial. Esses aspectos só vêm aumentar o grau de importância de profissionais que sabem lidar com o gerenciamento de riscos quanto ao investimento no mercado de capitais. Esta é a finalidade deste conteúdo, ou seja, levar o conhecimento e as boas práticas para quem quer investir de forma segura neste crescente e globalizado mercado.
Competências específicas
Unidade I – Fundamentos da gestão de riscos
- Compreender o histórico e a importância da gestão de riscos.
- Entender a importância e o papel da gestão de riscos em instituições financeiras.
- Compreender a teoria de risco e retorno e suas aplicações.
- Identificar e avaliar riscos.
Unidade II – Mercado de capitais
- Compreender o funcionamento do mercado de capitais.
- Identificar tipos de riscos quanto ao mercado de capitais.
- Interpretar os tipos de análise de investimentos e os cálculos de risco e retorno.
- Reconhecer a distribuição de probabilidades e retornos.
Unidade III – Precificação de ativos de capital
- Identificar o modelo de precificação de ativos de capital.
- Realizar o downside do modelo de precificação de ativos de capital, a medida ômega, a linha de mercado de capitais e a linha de segurança de mercado.
- Utilizar e interpretar modelo de precificação de ativos de capital expandido.
- Aplicar o modelo dos três fatores na precificação de ativos.
Unidade IV – Técnicas e práticas de avaliação de riscos de capital
- Aplicar a técnica de APT (Arbitrage Pricing Theory), na precificação de ativos.
- Discernir sobre o VAR (Value At Risk).
- Identificar a aplicabilidade no mercado de capitais dos termos do acordo de Basileia III.
- Avaliar aprendizados sobre casos práticos em termos de gerenciamento de riscos de investimentos.
Conteúdo programático
Unidade I – Fundamentos da gestão de riscos
- Histórico da gestão de riscos
- Gestão de risco em instituições financeiras
- Teoria de risco e retorno
- Identificação e avaliação de riscos
Unidade II – Mercado de capitais
- Mercado de capitais
- Definições e tipos de riscos
- Tipos de análise de investimentos e cálculos de risco e retorno
- Distribuição de probabilidades e retornos
Unidade III – Precificação de ativos de capital
- Modelo de precificação de ativos de capital
- O downside do modelo de precificação de ativos de capital, a medida ômega, a linha de mercado de capitais e a linha de segurança de mercado
- Modelo de precificação de ativos de capital expandido
- Modelo dos três fatores
Unidade IV – Técnicas e práticas de avaliação de riscos de capital
- Arbitrage Pricing Theory (APT)
- Value At Risk (VAR)
- Basileia III
- Caso prático